Sasso di Castalda confina con i comuni di Satriano, Tito, Abriola, Marsiconuovo e Brienza, ed è inerpicato a 949 metri s.l.m..
Grazie al particolare paesaggio, caratterizzato da monti come Pierfaone (1753 m), Arioso (1709 m), corsi d’acqua (Melandro e Basento), le purissime sorgenti di Fossa Cupa, ricca vegetazione, variegata presenza faunistica oltre che aria salubre, si presenta come uno dei paesi più incontaminati della Basilicata.
Proprio per queste caratteristiche quasi il 70% del territorio comunale presto rientrerà nel Parco Nazionale “Val d’Agri Lagonegrese e Appennino Lucano”.